پژوهش علمی دانشگاه - پایان نامه دانشگاه

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

بیان مسئلهدر پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفهوم کارایی توسعه یافته و در دو دهه اخیر، اندازه گیری آن نیز برمبنای تئوری های مختلف امکان پذیر و عملی شده است . در اقتصاد، کارایی به معنی تولید حداکثر ستانده ممکن با استفاده از میزان معینی نهاده می باشد. کارایی سازمان های خدماتی را می توان به دو بخش کارایی درونی (استفاده کارا از منابع) و کارایی بیرونی (توانایی خلق درآمد) تقسیم نمود . کارایی درونی با کارایی هزینه در ارتباط است ، به عبارت دیگر با بهبود کارایی درونی می توان هزینه ها را بیشتر کاهش داد. کارایی بیرونی نیز با کارایی درآمد مرتبط است.
توجه به کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت میباشد. زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. لذا استفاده کارا از منابع موجود برای این کشورها بسیار حیاتی است. از طرفی دیگر در میان سازمان های مختلف محققین، بانک ها را به عنوان یکی از مهم تر ین نهاد های هر نظام اقتصادی دانسته اند. بنابراین، با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعدد شعب آن ها، اندازه گیری و مقایسه کارایی شعب بانک حائز اهمیت می نماید.
اما روشهای نوین در برآوردن کارایی ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها DEA معطوف میدارد. در تحلیل پوششی داده ها نیازی به تعیین تابع توزیع و فرضیه سازی نیست. به صورتی که" تحلیل پوششی داده ها" با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را در قیاس با یکدیگر بررسی نموده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا، بهینه می کند.
استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص های مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می کند. در موجودیت مدل های DEA ، فرض بر این است که برای هر واحد، ورودی چند گانه استفاده می شود و خروجی های چندگانه تولید می شود. از طرفی شرایطی که خروجی ها در آن تولید می شوند باید یکسان باشد. هدف از این موجودیت، تولید بیشترین خروجی به کمک کمترین ورودی است. در این روش کارایی یک واحد تصمیم گیرنده با ماکزیمم کردن مجموع توزین شده خروجی ها بر مجموع تو.زین شده ورودی ها به دست می آید تحت این محدودیت که این نسبت برای تمام واحدهای تصمیم گیرنده نا بیشتر از یک است و برای هر واحد تصمیم گیرنده ناکار نیز یک واحد مجازی روی مرز کارایی در نظر می گیرد. این واحد مجازی دارای ورودی نا بیشتر از ورودی واحد تحت ارزیابی و خروجی آن ناکمتر از خروجی واحد تحت ارزیابی است. در برخی از کاربردها ورودی و خروجی ها مقید به صحیح بودن هستند مانند نیروی انسانی، تعداد ماشین آلات و ... که این نکته باید به نحوی در مدل ارزیابی کارایی لحاظ شود. همچنین معمولا وضعیت ورودی و خروجی شاخص های کارایی معلوم است اما گاهی اوقات یک شاخص می تواند هم به صورت ورودی و هم به صورت خروجی در نظر گرفته شود برای تعیین وضعیت این شاخص ها باید روشی اتخاذ شود. روشهای مختلفی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده ارایه شده است که می توان آنها را به دو دسته، پارامتری و غیرپارامتری تقسیم کرد.
روشهای پارامتری در مقایسه با روشهای ناپارامتری معایب متعددی دارند که عملاً استفاده از آنها به نتایجی غیر واقعی منجر می شوند. مجموعه روشهای ناپارامتری به عنوان مدلهای تحلیلی پوششی داده ها شناخته می شوند و هدف آنها، اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای سازمانی با ورودی ها و خروجی های مشابه (مانند شعب بانک، مدارس، بیمارستان ها و ...) در مقایسه با هم است.
این روش یک وسیله مدیریتی مناسب براساس برنامه ریزی خطی است که در آن برای هر واحد تصمیم گیری، یک مساله برنامه ریزی خطی حل می شود. یعنی، توجه این روش روی تک تک مشاهدات است در حالیکه در روش های آماری توجه روی میانگین های بدست آمده است.
در مدل های DEA، فرض بر این است که برای هر واحد ورودی های چندگانه استفاده و خروجی های چندگانه تولید می شود، از طرفی شرایطی که خروجی ها در آن تولید می شوند نیز باید یکسان باشد. هدف از این موجودیت، تولید بیشترین خروجی به کمک کمترین ورودی هاست.
اهمیت و ضرورت تحقیق
در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چرا که انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بانک ها با به کارگیری آن نهاده اقدام به ارائه ی خدمات و فعالیت های متنوعی می نمایند. افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آن ها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند.
سنجش کارایی، برای ارزیابی عملکرد سازمان ها، همواره مورد توجه بوده است (مهرگان، 1387، ص 63) بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی، و سنجش میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. واضح است که کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها کارا یی بنگاه ها را بهبود می بخشد. موضوع سنجش کارا یی بخش های ضعیف را به طوری روشن می سازد که با تخصیص تلاش مناسب می توان کارا یی را بهبود داد (Kao et al., 2008) .در واقع بانک ها یکی از نهادهای بسیار مهم و رکن اساسی هر اقتصاد به شمار می روند و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کنند. آن ها با تخصیص منابع به صورت کارا خواهند توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی را فراهم کنند (جهانشاهلو و همکاران، 1389).تشخیص کارایی واحدهای بانکی برای مدیران اهمیت دارد.بانکها هر ساله اقدام به تجدید نظر در درجه بندی شعب می نمایند و عملکرد فعلی شعب در مقایسه با دوره قبل را بررسی می کنند که ممکن است به ارتفا یا تنزل درجه قبلی منجر شود.چنانچه معیارهای ارزیابی شعب مناسب نباشند،موجب نارضایتی کارکنان و در نتیجه کاهش کارایی شعب می شود.اکنون بسیاری از بانک های خصوصی مبادلات خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند،حضور اینگونه بانک های موفق در کشورهای پیشرفته منجر به ارایه خدمات و گسترش خدمات جدید مورد نیاز مشتریان شده است. این پدیده به عنوان ابزاری برای گسترش بازارها ،بهبود سرویس دهی به مشتریان ، کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارا یی و بهره وری مورد توجه می باشد . طبیعی است درچنین فضایی ، عملکرد کارا یی بانک ها بسیار مهم خواهد بود. یکی از دغدغه های مدیران سازمانها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست.مساله مورد نظر یافتن راهی جدید و کارا مد در تحلیل کارا مدی واحدهای اقتصادی است. به طور طبیعی یکی از راههای سنجش عملکرد بانک ها به دست آوردن یک شاخص کارا یی برای هر یک از مدیریت ها است. یکی از معروفترین روش های غیر پارامتریک برای این منظور ، تکنیک تحلیل پوششی داده ها ست. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می توانیم عملکرد واحدهای تصمیم گیری با ورودی ها وخروجی های چندگانه را ارزیابی کنیم. به کمک این تکنیک واحدها به دو دسته کارا و ناکارا طبقه بندی می شوند.کارا ئی هر یک از مدیریت های شعب به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.
اهداف تحقیق
در این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها وشاخص های ورودی وخروجی برای هر شعبه بانک دردوره بعدی فعالیت هدف گذاری می شود وکاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای هدف گذاری دوره بعدی فعالیت در سیستم بانکی از اهداف کاربردی این تحقیق است . وهدف ما پاسخ به این سوال است که چگونه می توان با استفاده از تکنیک DEAو شاخصهای ورودی و خروجی،برای هر شعبه بانک در دوره بعدی فعالیت هدف گذاری نمودبه طوری که عملکرد آنها در دوره بعدی فعالیت بهبود یابد. و هدف اصلی تحقیق پاسخ به سئوال اصلی تحقیق در ارتباط با تعیین کارایی یا عدم کارایی شعب با توجه به پارامترهای ورودی و خروج عنوان شده در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد.
در این راستا اهداف زیر مورد دست یابی است:
اندازه گیری و تعیین میزان پارامترهای ورودی و خروجی
رتبه بندی شعب بر اساس کارایی یا ناکارایی آنها
نقاط قوت و ضعف هر شعبه با توجه به پارامترهای فوق الذکر
مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب
مدل تحقیقهر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است،به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند.(Edwards et al,2000 ).
به عبارت دیگر،مدل مفهومی یک ابزار تحلیلی و یک استراتژی جهت انجام و شروع تحقیق است و می تواند در حین اجرای تحقیق متغیرها و تعاملات و روابط میان آنها را مورد بررسی قرار دهد.بنابراین ما دراین مدل می خواهیم با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ،مشاهدات ورودی و خروجی در دوره فعلی را برای دوره بعدی واحدها هدف گذاری نماییم به گونه ای که عملکرد آنها بهبود یابد. (میرزایی،1375،ص 10)
خروجی ورودی

نمودار شماره (1-1):مدل مفهومی
پرسش های تحقیقهدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که چگونه می توان با استفاده از تکنیک های غیرپارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی هدف گذاری نمود به گونه ای که کارا یی آنها بهبود یابد.
مهم ترین نهاده ها (ورودیها) و ستاده ها (خروجیها) در ارتباط با عملکرد یک شعبه بانک، کدامند؟
از دیدگاه کارشناسان بانک، آیا نهاده ها و ستاده ها از اهمیت یکسانی برخوردارند؟
در صورت استفاده از وزن نهاده ها و ستاده ها در پوششی داده ها، آیا میزان کارایی هر شعبه (در مقایسه با حالتی که وزن نهاده ها و ستاده ها در تحلیل پوششی داده ها استفاده نشود) تغییر پیدا میکند؟
آیا استفاده از وزن نهاده ها و ستاده ها در تحلیل پوششی داده ها، باعث بهبود سنجش کارایی شعب بانک میشود؟ (عیسی زاده-خسروی ، 1390)
تعاریف تحقیقارزیابی عملکرد : ارزیابی عملکرد عبارتست از فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد در سازمان ها در چهارچوب اصول و مفاهیم مدیریت به منظور تحقق اهداف و وظایف سازمانی در قالب برنامه های اجرایی. (کولی و باتیس،1998)
کارایی نسبی : عبارتست از نسبت میانگین موزون خروجی ها به میانگین موزون ورودی ها برای هر واحد تصمیم گیرنده. (کولی و باتیس،1998)
روش تحلیل پوششی داده ها :مجموعه ای از مدل های برنامه ریزی ریاضی است که با نگرش نهاده ای- ستاده ای به واحدهای تصمیم گیرنده ، آنها را مورد ارزیابی نسبی قرار می دهد و به عنوان یک روش ناپارامتریک که برای اندازه گیری عملکرد واحدهایی که مسئول استفاده منابع برای بدست آوردن ستاده مطلوب هستند مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل می تواند از چندین خروجی و ورودی بدون نیاز به وزنهای از پیش تعیین شده برای اندازه گیری استفاده نماید. (کولی و باتیس،1998)
نهاده ها : ورودی های یک فرایند تولیدی و یا غیر تولیدی که جنبه کمی و یا کیفی دارند.
ستانده ها : خروجی های یک فرایند تولیدی و یا غیر تولیدی که جنبه کمی و یا کیفی دارند. (میرزایی،1375،ص 10)
واحد تصمیم گیرنده: عبارتست از یک واحد سازمانی مجزا که توسط فردی به نام رئیس ، مدیر و یا مسئول اداره شده و دارای فرایند سیستمی باشد.
قلمرو تحقیقموضوعیدر این پژوهش برای سنجیدن کارایی شعب بانک و پیش بینی تغییرات تقاضا و تغییرات خروجی برای دوره بعد،از مدل CCRکه یکی از مدلهایDEA می باشد
زمانیاطلاعات مورد نظر ما در این پژوهش براساس اطلاعات بانکی مربوط به دوره یک ساله سال 1390 می باشد.
مکانیاین پژوهش مربوط به سی شعبه یکی از بانکهای تجاری استان گیلان می باشد.
متغیرها
در این پژوهش به منظور تعیین کارا یی واحدهای سازمانی نیازمند آنیم تا تعدادی متغیر را به عنوان نهاده یا ورودی و تعدادی متغیر را به عنوان ستاده یا خروجی شناسایی نماییم . با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان ورودی ها و خروجی ها و با نگاهی به تحقیقات مشابه و صنعت بانکداری و نیز با الهام از سایر مطالعات کاربردی در این زمینه و نیز با توجه به میزان اهمیت هر یک از عوامل موثر در عملکرد شعب با توجه به نیاز بانک و با نگاهی به محدودیت های اطلاعات ورودی ها و خروجی ها ی واحدهای بانکی به ترتیب زیر انتخاب شدند:
ورودی هاورودی ها در تحلیل پوششی داده ها عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با ثابت فرض کردن سایر شرایط کارایی کاهش می یابدو در این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:
هزینه جاری:عبارت است از هزینه های آب و برق و....ملزومات و تجهیزات در شعب.
هزینه سایت کار:عبارت است از فضای مفیدی که کارکنان شعب درآن مشغول به کار می باشند.
خروجی هادر تحلیل پوششی داده هاخروجی عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با ثابت فرض کردن سایر شرایط کارایی افزایش می یابد.
مصارف:عبارت است از وام هایی که بانک به مشتریان خود پرداخت می کند.
سود:عبارت است از تفاوت بین درآمدها و هزینه ها در هر یک از شعب بانک.
کارمزد:عبارت است از هزینه هایی که بابت خدمات بانکی از مشتریان دریافت می شود.
روش جمع آوری داده هاروش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش را به طور کلی می توان به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم نمود.در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه از روش های کتابخانه ای و در خصوص جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد سوالات /فرضیه های پژوهش از روش میدانی(بررسی اسناد و مدارک بانک ها در زمینه ارزیابی عملکرد)استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار اندازه گیریانتخاب مدل ارزیابی از مجموعه مدل های DEAشاید از حساس ترین بخش کار است.علت انتخاب دیدگاه برای یک الگو DEAدر ارزیابی نسبی عملکرد واحدها این است که در بعضی موارد مدیریت واحد هیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد و مقدار آن مشخص و ثابت است. بنابراین دیدگاه ورودی محور مورد استفاده قرار می گیردو بر عکس در بعضی موارد ورودی ثابت و مشخص است و میزان خروجی متغیر است در چنین شرایطی دیدگاه خروجی مناسب می باشد.در نهایت انتخاب ماهیت ورودی و خروجی براساس میزان کنترل مدیر بر هر یک از ورودی ها و خروجی ها تعیین می گردد(کولی و باتیس،1998)نتیجتا چون در کوتاه مدت مدیریت بانک نمی تواند تاثیر محسوسی در خروجی ها داشته باشد و چون ارزیابی جهت سنجش کارایی شعب در یک سال مالی صورت می گیرد بنابراین از دیدگاه ورودی برای این تحقیق استفاده شده است.مدل هایCCR از جمله مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند.
در این پژوهش برای سنجیدن کارایی شعب بانک و پیش بینی تغییرات تقاضا و تغییرات خروجی برای دوره بعد،از مدل CCRکه یکی از مدلهایDEA می باشد استفاده نموده ایم.نرم افزارهایی برای حل مدلهای DEA ارائه شده است که در این بین ما نرم افزار GAMSرا به خاطر آشنایی با آن ،سادگی و همچنین به دست آوردن جوابهای کامل از آن انتخاب می کنیم.
ادبیات و پیشینه تحقیق« اسمیت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود، نشان داد که دست نامرئی بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود میشود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.
برخی از اقتصاددانان با بسط نظریه شکست بازار و بهره گیری از پیامدهای خارجی، برای دولت نقش فعالتری قائل شدند. راه حل این دسته، تصدی دولت در برخی فعالیتها برای ایجاد کارآیی اجتماعی است. از آنجا که در این نظریات به ابزارهای ایجاد کارآیی داخلی کمتر توجه می شد، تصدی گری دولت بسیار مورد انتقاد قرارگرفت. حتی برخی ادعا کردند که امکان حصول به کارآیی خصوصی در تصدی های دولتی وجود ندارد. لذا بازگشت مجددی به نظریه های بازار آزاد و دولت حداقل به وجود آمد.
انسان همواره سعی می کند که از منابع موجود به بهترین نحو استفاده کند برای رسیدن به این هدف با ایجاد راهکارهای مناسب تلاش می کند. در واقع وجود محدودیت در منابعی از قبیل نیروی کار، سرمایه و ... باعث شده است تا مدیران به دنبال روشی برای استفاده بهینه از منابع باشند. وجود چنین تفکری منجر به خلق شاخه ی دیگری از علم ریاضی کاربردی، تحت عنوان تحقیق در عملیات شد. شاخه جدیدی از تحقیق در عملیات، تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ،نخستین بار در سال(1978) معرفی شد و به سرعت پسشرفت فراوانی کرد. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمان ها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاهها، پالایشگاهها و ... استفاده می شود.
فارل (1957) برای نخستین بار روش غیرپارامتری را مطرح کرد. او با استفاده از ورودی و خروجی های واحدهای تصمیم گیرنده، تابع مرزی را چنان بر مجموعه ای از ورودی و خروجی ها برازش کرد که حاصل برازش فوق یک تابع قطعه قطعه خطی به وجود آورد. مقاله فارل اساس کار مقاله چارنز، کوپر، رودز (1978) قرار گرفت. آنها تحلیل اولیه فارل را که در حالت تک خروجی-چندین ورودی مطرح شد را به حالت چندین
ورودی و چندین خروجی تعمیم دادند که به مدل CCR معروف شد.
پس از آن تحلیل بیشتری توسط بنکر، چارنز و کوپر (1984) صورت گرفت و مدلی تحت عنوان BCC ارایه گردید. مدل BCC نیز یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای تخمین مرز تولید کارا به کمک داده های مشاهده شده می باشد که کاربرد آن در تکنولوژی بازده به مقیاس متغیر است. علاوه بر مدل های CCR و BCC مدلهای دیگری از جمله مدل مضربی و مدل جمعی توسط چارنز و همکاران ارایه گردید. این مقاله ها پایه بسیاری از مطالعات در تحلیل کارایی شد و این شاخه از علم تحقیق در عملیات به سرعت پیشرفت کرد و تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها نامیده شد.
اولین مطالعه واحدهای بانکی به روش DEA توسط شرمن و گلد در سال 1985 انجام شد. آنها 14 شعبه از بانکهای پس انداز آمریکا را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که از بین 14 شعبه بررسی شده فقط 6 شعبه کارایی 100 درصد داشته اند. علل ناکارایی دیگر شعب نیز عواملی از قبیل ضعف مدیریت، اندازه شعبه، تعداد کارکنان و هزینه های عملیاتی میباشد.پس از آنها مطالعات زیادی در این زمینه انجام شد. مطالعه 20 بانک توسط آویل در ترکیه، مطالعه 17 بانک توسط هیوکاس در یونان، مطالعه 74 بانک توسط ساهای در هندوستان، مطالعه 291 بانک توسط روزن در کانادا نمونه هایی از این مطالعات هستند. شرمن و لاندینو در سال 1998 کارایی 33 شعبه از یک بانک را بررسی کردند. برای اینکار از 5 داده و 5 نهاده استفاده شد. نتایج نشان داد 23 شعبه از 33 شعبه کارا می باشند. ساها و راویساکار در هند به بررسی 25 شعبه پرداختند مدل انتخابی آنها CCR با ماهیت خروجی محور بود. 25 بار مدل برنامه ریزی خطی حل شد نتایج بیانگر ناکارایی اغلب واحدهای مورد بررسی بود. در ایران پژوهشهای انجام شده از پایان نامه دوره دکترا محمدرضا علیرضایی شروع شد و رشد پیدا کرد. در ایران از تحلیل پوششی داده ها برای برآورد و مقایسه کارایی بیمارستانها، بانکها، شعب بورس، دانشگاهها، شرکتهای بیمه و غیره استفاده میگردد. حسین لنگرودی طلاچی مطالعهای بر روی عوامل موثر بر بهره وری در بانک کشاورزی انجام داده است. او بهره وری کل در بانک کشاورزی را محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که بهره وری کل عوامل در دوره قبل از توسعه شعب 3,25 درصد و بعد از توسعه شعب 28,41 درصد بوده است. هادی امیری معیار کارایی در بانکهای تجاری را تعریف و محاسبه کرده است. هدف او، شناسایی کاستی های برنامه ریزی قبلی در نظام بانکی بوده است. در این مطالعه رابطه مثبت بین کارایی شبکه بانکی و ساختار آن، نظارت نامناسب و ضعفهای عمده در سیستم نظارتی نظام بانکی و رابطه مثبت بین توان اجرایی و کارایی شبکه بانکی مورد تایید قرار گرفت.
در پایان نامه کارشناسی ارشد عظیمی ( 1382 )کارایی فنی تخصیصی و اقتصادی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد استفاده شامل 10 بانک کشور بود که 3 نهاده و 3 ستاده را شامل می شد نتایج نشان داد که در طول دوره مورد مطالعه میزان کارایی بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری بالاتر بوده است.ابراهیمپور از تحلیل پوششی داده ها جهت برآورد کارایی و بهره وری 28 واحد استانی بانک تجارت استفاده کرده است. طبق نتایج بدست آمده تهران، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و یزد کاراترین و استان هرمزگان ناکاراترین واحد استانی بانک تجارت بوده است. هادیان و عظیمی کارایی 10 بانک تخصصی و غیرتخصصی را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصصی و اقتصادی و بانک توسعه صادرات تنها از لحاظ فنی کارا بودند. محمد تقی گیلک حکیم آبادی، دکتر ابوالقاسم اثنی عشری وهادی احمدپور به بررسی کارایی 141 شعبه بانک صادرات پرداختند. آنها با تشخیص شعب ناکارا، تعدیل و تغییر میزان داده ها و ستاده های شعب را، راه رسیدن به مرز کارایی معرفی نمودند. ثریایی و قاروئی در پژوهشی در سال 1386 برای رسیدن به اهداف 5 گانه ای همچون درجه بندی شعب، تعیین کارایی، تعیین شعب مرجع، ارائه راهکارهایی برای شعب ناکارا و در نهایت رتبه بندی واجدهای کارا صورت پذیرفت. عدم توزیع صحیح نیرو در سطح شعب و تمرکز وجوه در برخی شعب از عوامل ناکارایی بودند. بحرینی و همکاران به بررسی کارایی اقتصادی دو گروه بانکهای خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداختند محاسبات نشان میداد که کارایی اقتصادی بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است. بحیرایی-حامدی ،1391)
ساختار پایان نامهدر فصل اول تاریخچه ای از تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است.
در فصل دوم مبحث اندازه گیری کارایی و روش های پارامتری اندازه گیری آن مطرح می شود.
در پایان نامه تابع تولید، بازده مقیاس، مجموعه امکان تولید،کارایی و مدل های اساسی و پایه ای تحلیل پوششی داده ها بررسی می شود.
در فصل سوم این پایان نامه تعاریف مورد نیاز DEA و همچنین تابع تولید، بازده مقیاس، مجموعه امکان تولید و مدل های اساسی و پایه ای تحلیل پوششی داده ها بررسی می شود.
در فصل چهارم برای سنجیدن کارایی شعب بانک و پیش بینی تغییرات تقاضا و تغییرات خروجی برای دوره بعد،از مدل CCRکه یکی از مدلهایDEA می باشد استفاده نموده ایم.نرم افزارهایی برای حل مدلهای DEA ارائه شده است که در این بین ما نرم افزار GAMSرا به خاطر آشنایی با آن ،سادگی و همچنین به دست آوردن جوابهای کامل از آن انتخاب می کنیم.

روش های پارامتری تحلیل کاراییمقدمهمساله ارزیابی عملکرد واحدها از دیر باز مورد توجه مدیران بوده است. برخورد علمی با این مطلب از اواخر جنگ جهانی دوم شروع و گسترش چشمگیری داشته است. فرماند هان نظامی متفقین واقف شدند که هرگونه تصمیم گیری بدون به کار بردن روشی های علمی مشکل آفرین می باشد. از این رو اولین گروه از دانشمندان برای تصمیم گیری در مورد مسائل جنگی دعوت شدند که می توان گفت اولین پایه گذاران علم تحقیق در عملیات می باشند.
در این مورد به کتاب تحقیق در عملیات در خلال جنگ جهانی دوم نگاه شود .
امروز به پچیدگی مسائل، حجم بسیار اطلاعات، اثرات عوامل خارجی بر عملکرد، رقابت شدید جهانی، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم گیری های مناسب ( مثلا دولتی بودن) تغییرات ناگهانی خط مشی به علت برخورد انفعالی با مشکلات حاد (مانند تورم، بیکاری و ...) از عواملی هستند که بدون برخورد علمی با آنان، راهکار مناسبی در جهت بهره وری بهتر عاید نمی گردد.
از این رو در این فصل با توجه به مشکلات موجود که مختصری از آن ذکر گردید به شرح ذیل به بیان مطلب پرداخته شده است.
در بخش دوم مثال هایی در رابطه با واحدهای تصمیم گیرنده که برای ارزیابی مورد توجه می باشند، آورده شده است. بخش سوم به شرح تابع تولید پرداخته و روش های پارامتری تخمین تابع تولید با ذکر روش رگرسیون و تابع کاب -داگلاس ذکر شده و مشکلات روش پارامتری را در رابطه با تقریب تابع تولید، بیان می نماید. در بخش چهارم مفهوم کارایی، کارایی مطلق و کارایی نسبی آورده خواهد شد و تعمیم آن در تعریف کارای ذکر می شود.
کاراییدر مسایل تصمیم گیری کارایی یعنی خوب کار کردن، حاصل مقایسه شاخص های درون سازمانی است و در مقابل آن اثر بخشی یعنی خوب کار کردن حاصل مقایسه شاخص های برون سازمانی است. بهره وری تابعی از کارایی و اثر بخشی است و به صورت زیر نمایش داده می شود.
(اثر بخشی، کارایی) = fبهره وری
که ماهیت f نا مشخص است.
کارایی هر واحد حاصل مقایسه شاخص های آن واحد با استاندارد ها می باشد. از آنجایی که استاندارد شاخص ها می تواند از بیرون یا داخل جامعه باشد، کارایی مطلق و کارایی نسبی تعریف می شود. (Sifford & Zhu, 2004)
کارایی مطلق فرض کنیم برای واحد های تصمیم گیرنده خاص استاندارد جهانی برای یک واحد ورودی، خروجی برابر با y* باشد. اگر واحد تصمیم گیرنده با مصرف یک واحد ورودی، ˚y واحد خروجی تولید کند، در این صورت کارایی مطلق به صورت زیر خواهد بود.
y* ˚y برای توضیح بیشتر فرض کنید بر مبنای نمره 20، سه دانش آموز در درس خاص نمرات 15، 10 و 5 اخذ نموده اند. در این صورت کارایی مطلق آنها 1520 ، 1020 ،520 خواهد بود. با توجه به عدم در دسترس بودن استاندارد یک جامعه و یا عدم تطبیق استاندارد های موجود جامعه و یا فاصله بسیار زیاد جامعه تحت ارزیابی با استاندارد های موجود از کارایی مطلق استفاده نخواهد شد و به جای آن از کارایی نسبی که در زیر تعریف خواهد شد، استفاده خواهیم نمود.
کارایی نسبی به دلایل زیر معمولا از کارایی نسبی در ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده استفاده می شود.
معمولا فاصله عملکرد واحد های حقیقی به خصوص در کشور های در حال توسعه مثل ایران با استاندارد های بین المللی خیلی زیاد است و ارایه راهکار برای رسیدن به سطح استاندارد غیر قابل اجرا خواهد بود و در صورت ارایه، یک یاس و ناامیدی بوجود می آورد. (قاسمی، 1388)
برای اغلب سازمانها یا استانداری وجود ندارد و یا برقرار نمودن و در نظر گرفتن استاندارد های بین المللی برای سازمانها معقول به نظر می رسد. مثل ارزیابی دانشجویان یک کلاس، اگر ماکزیمم نمره کلاس 12 باشد و فردی 8 گرفته باشد کارایی مطلق 820 می باشد زیرا استاندارد کلاس 20 می باشد. حال سوالی که مطرح است که چرا این کلاس استاندارد 20 دارد. یا چگونه می توان استانداردی را برای این کلاس با توجه به امکانات، سوالات، مدرس، دانشجویان و ... معین نمود.
این نوع ارزیابی از آنجایی که مقایسه با بیرون جامعه انجام می گیرد از نظر بعضی از مدیران غیر قابل قبول خواهد بود و الگوی حقیقی برای واحد های ناکارا جهت کارا شدن وجود ندارد.
برای مثال در همین کلاس به فردی که 8 گرفته گفته می شود کارایی مطلق شما 820 خواهد بود، سوالی که این فرد مطرح می کند ممکن است این باشد که مگر در این کلاس کسی 20 گرفته که من گرفته باشم، به عبارتی از کجا معلوم که استاندارد این کلاس 20است. چه دلیلی وجود دارد؟
با توجه به تمام معایب فوق یکی از بزرگترین محاسن کارایی مطلق در این است که جایگاه واقعی واحد ها را نشان می دهد. برای توضیح بیشتر، فرض کنید در این کلاس بیشترین نمره کسب شده 8 باشد، بدیهی است کارایی مطلق این فرد820 و کارایی نسبی این فرد 1 خواهد بود (چرا؟)/ کارایی نسبی ایشان بهترین عملکرد را در این مجموعه نسبت به سایرین نشان می دهد، ولی غافل از اینکه فرد این درس را باید مجداد انتخاب و بگذراند یعنی موفق نبوده است. این از کارایی مطلق نتیجه می شود که 5/0 >820 .
فرض کنید واحد تصمیم کیرنده jام با صرفxjخروجی yjرا تولید نموده است. کارایی نسبی واحد Kام که آن را با REk نشان می دهیم چنین تعریف می شود.
141102230134
توجه: در صفحات قبل صحبت از واحد تصمیم گیرنده نمودیم. باتوجه به اهمیت این مطلب آن را دقیقا تعریف می کنیم.
منظور از واحد تصمیم گیرنده، عبارت است از واحدی که با دریافت بردار ورودی مانند X=(x1,…xm) بردار خروجی مانند Y=(y1,…,ys) را تولید می کنیم.
و منظور از واحد های تصمیم گیرنده متجانس عبارت است از واحد هایی که عمل مشابه دارند و با دریافت ورودی های مشابه خروجی های مشابه تولید می نمایند. مثلا شعب یک بانک، واحد های متجانس می باشند که با دریافت امکاناتی مانند پرسنل، فضای اداری، کامپیوتر،... به جمع آوری سپرده، حصول سود و عرضه خدمات می پردازند.
از آنجایی که مدیران این واحد ها با مدیریت خود و اعمال سیاست ها و ادغام ورودی ها این خروجی ها را تولید می کنند آنها را تصمیم گیرنده می نامند. لذا کلمه تصمیم گیرنده به معنی این است که در چگونگی استفاده از X و ادغام و پردازش آنها می توانند تصمیم گیری نمایند. تا به حال در رابطه با تعریف کارایی واحد های تصمیم گیرنده صحبت نمودیم که از یک ورودی استفاده و یک خروجی تولید می نمودند. و از این رو تعریف نسبتا ساده ای عرضه گردید.
y2
y1
x2
x1
DMU

Ys
xm

کارایی چنین واحدی چگونه تعریف می گردد؟
کارایی
اگر برای واحد تصمیم گیرنده فوق قیمت همه خروجی ها مشخص و هزینه همه ورودی های واحد معلوم باشد کارایی آن از رابطه
245745030162523602951778
محاسبه می گردد که در آن ur قیمت خروجی rام یعنی Vi, (r = 1,…,S) yrهزینه ورودی iام یعنی (i=1,…,m) xi می باشد و کارایی فوق به کارایی اقتصادی معروف است.
هزینه ورودی هارا، نمونه ای از این واحد های تصمیم گیرنده دانشگاه ها می باشند که ورودی هاعبارتند از اعضای هیئت علمی، آزمایشگاهها، کتابخانه ها،... و خروجی ها عبارتند از فارغ التحصیلان، مقالات چاپ شده، کتابهای نوشته شده،... . در این وضعیت چگونه u ها و V ها مشخص می گردند؟ و چگونه کارایی تعریف خواهد شد. در جهت رفع این مشکل ابتدا به تعریف مفاهیمی می پردازیم که در قسمت های بعد مکررا مورد استفاده قرار می گیرد و توصیه می گردد با دقت بیشتری مطالعه گردد.
بردار Z1 غالب بر بردار Z2 است و فقط اگرZ2 , Z1≥ Z2≠Z1 در این صورت می گوییم بردار Z2 به وسیله بردار Z1 مغلوب گردیده است.

متن کامل در سایت امید فایل 

به عبارت دیگر بردار Z1 غالب بر بردار Z2است اگرz1j ≥ z2j(j = 1,…,n) و نامساوی حداقل برای یک مولفه به طور اکید برقرار باشد.
کارایی فنی
اگر در شکل زیر منحنی مرزی AA مکان هندسی نقاطی که نشاندهنده حداقل ترکیباتی از دو نهادۀ x1 و x2 برای تولید یک واحد محصول باشد و نقطۀ P بیانگر عملکرد یک بنگاه خاص جهت تولید یک واحد محصول باشد، آن گاه درجه کارایی فنی برای این بنگاه را میتوان به صورت زیر تعریف کرد
444500114300
کارایی فنی
به بیان دیگر، بنگاه موردنظر می بایست به منظور دارا بودن عملکرد کارا از دو نهاده x1, x2 در وضعیت نقطۀ R استفاده نماید.کارایی فنی توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید،با استفاده از مجموعه ثابتی از منابع موجود می باشد. کارایی فنی اختلاف بین نسبت خروجی به ورودی مشاهده شده با نسبت خروجی به ورودی در بهترین شرایط تولید است.
کارایی تخصیصی
این نوع کارایی، به تخصیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت این عوامل اطلاق میشود و بیان میکند که علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید، تغییر قیمت عوامل تولید است.فارل این نوع کارایی را کارایی هزینه می نامند،که در آن مقادیر ورودی و خروجی با توجه به قیمت طوری انتخاب میگردد که هزینه های تولید حداقل گردد.
در این حالت با توجه به منحنی هزینه همسان BBC؛ که ترکیبات هزینه ای مختلف برای تولید یک واحد محصول را نشان میدهد، کاراترین ترکیب فنی – که از لحاظ تخصیصی نیز کارا میباشد – به صورت زیر محاسبه می گردد.
درجه کارایی تخصیصی =
کارایی اقتصادی
این نوع کارایی در واقع ترکیبی از دو نوع کارایی فوق است و برای همان بنگاهی که در نقطۀ P فعالیت میکند درجۀ کارایی اقتصادی آن نیز به صورت زیر محاسبه میگردد
درجه کارایی اقتصادی =
درجه کارایی تخصیصی درجه کارایی فنی = درجه کارایی اقتصادی
بنابراین باید توجه داشت که میزان کارایی اقتصادی از نظر روش محاسبه، در واقع همان میزان کارایی فنی است، با این تفاوت که وزنهای ورودیها، قیمت خرید یا هزینه تهیه آنها بوده و وزنهای خروجیها قیمت فروش آنها است.دیدگاه فارل را میتوان به عنوان پایه اساسی روش مورد بحث؛ یعنی تحلیل پوششی دادهها در این مطالعه قلمداد نمود.
کارایی مقیاسی
در روش تحلیل پوششی داده ها کارایی دیگری به عنوان کارایی مقیاسی مطرح می شود ،که بیانگر نسبت کارایی مشاهده شده یک واحد کارایی در مقیاس بهینه می باشد.
چرا ارزیابی می کنیم و چگونه ارزیای کنیم
برای وارد شدن در مطلب مثال ساده زیر را در نظر بگیرید.
1-1 مثال: دبیرستان A را در نظر بگیرید. این دبیرستان در امتحان پایان سال 100‏درصد و در امتحان ورودی دانشگاهها (کنکور) نود درصد قبولی داشته است. آیا می توان گفت دبیرستان مذکور کارا است اگر ملاک همین دو شاخص باشد، می توان گفت دبیرستان مذکور بالاترین کارای را دارد (با فرض اینکه هیچ یک از دبیرستان های کشور در حد فوق قبولی ندارند و در کنکور نیز قبول نشده اند، واضح است که جواب منفی است. اطلاعات موجود نشان می دهد که این دبیرستان بهترین دانش آموزان را انتخاب نموده بهترین فضای آموزشی را داشته، از مجرب ترین کادر آموزشی استفاده نموده و مجهزترین آزمایشگاه دراختیار آن بوده و با استفاده از حمایتهای مالی که داشته، به هیج وجه مشکل مالی نداشته است. اگر فقط دو شاخص قبولی در کنکور و قبولی در امتحان نهائی مورد توجه ارزیابی باشد، هیج توجهی به امکانات مدرسه ننموده است. حال دبیرستان B را درنظر بگیرید که دوشیفته اداره می شود. اکثر مدرسین حق التدریس جوان و تازه کار می باشند و هیچ یک از امکانات مذکور دیگر را در اختیار ندارد ولی در امتحان نهائی 40‏درصد و در کنکور 30‏درصد قبولی داشته است. کدام یک از دبیرستان ما خوب عمل نمود، یا به عبارت دیگر کارایی بهتری دارند. واضح است که به این سادگی نمی توان جواب این سوال را داد و نیاز به بررسی دقیق تر و استفاده از روشی های علمی معتبر می باشد.
1-2 در این مثال شعبه ای از بانک را در نظر بگیرید که جمع سپرده های این شعبه aریال، سود حاصله آن bریال و تعداد اسناد دست کاری شده c‏عدد باشد. شعبه دیگری را در نظر بگیرید که جمع سپرده ها a2 ریال و سود حاصلهb3 و تعداد اسناد دستکاری شده c4باشد آیا می توان گفت شعبه اول در مقایسه با شعبه دوم بهتر عمل نموده است. یقینا چنین قضاوتی نمی توان نمود. زیرا امکانات مورد استفاده دو شعبه در بهتر قلمداد نمودن شعبه اول از شعبه دوم ملحوظ نگردیده است.
حال فرض کنید شعبه دوم سودی معادل b2 ‏ریال داشته است و سپرده ها و اسناد دست کاری شده همان باشد که در بالا ذکرشد. الان چه می توان گفت؟
واضح است در این مورد نیز نمی توان قضاوت نمود . زیرا اگر ملاک ارزیابی فقط سود باشد، به دلایل متعدد مورد قبول نمی تواند قرار بگیرد. که عبارتند از دادن وام های تکلیفی، موقعیت خاص شعبه، ستادی بودن شعبه و . . . .
حال با ذکر این دو مثال و مشکلاتی که در پیش رو می باشد چگونه بایستی عملکردها را مورد ارزیابی قرار دهیم. به چه صورت از روشهای علمی استفاده نماییم ذیلأ به شرح این قسمت از سوال می پردازیم. مسلما رابطه عملکرد با عوامل تأثیرگذار تابعی به صورت زیر می باشد.
y = f(u,v)
که در آن بردار ورودی (U,V) خروجی y را تولید می نماید. بردار ورودی از دو قسمت تشکیل شده U عوامل قابل کنترل و V عوامل غیر قابل کنترل می باشد. وقتی که از یک ترکیب ورودی ها،ماکزیمم خروجی عاید گردد، یعنی y ماکزیمم خروجی باشد که از آن به کار بردن بردار ورودی (U,V) عاید می گردد، در این صورت می گوییم f تابع تولید می باشد و به صورت زیر تعریف می کنیم. (Staub et al., 2010).
تابع تولید، تابعی است که برای هر ترکیب از ورودی ها، ماکزیمم خروجی را بدهد این تابع در اقتصاد خرد بسیار مورد توجه است زیرا با دا شتن آن می توان قضاوت نمود که یک واحد تصمیم گیرنده خوب عمل می کند (کارا است یا نه).برای توضیح بیشتر به مثال زیر دقت شود. فرض کنیم تابع تولید برای دو ورودی و یک خروجی به صورت زیر باشد.
Y=x12 + x22
و ما برای ترکیبی از ورودی های (3،2‏),10 ‏واحد خروجی داشتیم واضح است که این واحد خوب عمل ننموده است زیراy = 22 + 32 = 4 + 9 =13
مقدار خروجی مورد انتظار 13‏واحد می باشد. که در این جا کمبود تولیدی برابر با 3 داریم. به عبارت ساده تر 1013 خروجی مورد نظر را تولید نموده ایم. پس با در دست داشتن تابع تولید، به راحتی می توان از چگونگی عملکرد واحد اطلاع حاصل نمود. در اغلب موارد تابع تولید در دست نیست، و این به دلیل پچیدگی فرآیند تولید، تغییر در تکنولوژی تولید و چند مقدار بودن تابع تولید می باشد. یعنی در اغلب موارد یک ترکیب از ورودی ها مانند(x1,…,xm) یک بردار خروجی مانند(… ysy1را تولید می نماید از این رو ناچاریم تقریبی از تابع تولید را در دست داشته باشیم
ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) از دیرباز مورد توجه بوده است. این موضوع در هر عصری با توجه به تکنیک های موجود، صورت گرفته است.
به طور کلی برای ارزیابی یک (DMU) دو روش بکار گرفته می شود:
روش پارامتری
روش غیرپارامتری
در هر دو روش سعی می شود که تقریبی از تابع تولید به دست آید.
تابع تولید تابعی است که برای هر ترکیب از ورودی ها ماکزیمم خروجی را به دست بدهد.
با توجه به تعریف فوق، وقتی تابع تولید مشخص شد، هر واحدی که روی تابع تولید قرار گیرد کارا تلقی می گردد، و هر واحدی که زیر آن قرا گیرد ناکارا خواهد بود. در روش پارامتری تابع معینی را برای این منظور مشخص می کنند و با استفاده از روش های ریاضی پارامترهای آن را معین می نمایند. به عنوان مثال تابع (1.1) که به تابع کاب داگلاس معروف است به صورت زیر درنظر می گیرند
Q= KLαMβ
که در آن Q مقدار خروجی و L و M دو ورودی آن می باشند که با استفاده از مشاهدات پارامترهای K و α و β مشخص می گردد.
روش های پارامتری برای تقریب تابع تولیداز زمانهای بسیار قدیم روش پارامتری یکی از روش های شناخته شده برای تخمین تابع تولید بوده است. در حقیقت می توان گفت تا سال 1957 که فارل روش غیر پارامتری را پیشنهاد نمود از روش پارامتری استفاده می گردید. در این روش شکلی خاص از یک تابع برای تخمین تابع تولید در نظر می گیرند و با استفاده از روش های ریاضی پارامترهای تابع را مشخص می نمایند.
ایده اصلی محاسبه کارایی در روشهای پارامتری،بر این اصل استوار است که ابتدا مقدار حداکثر تولیدی که به طور فرضی از نهاده ها قابل حصول است را محاسبه کرده و سپس با داشتن مقدار تولید واقعی بنگاه ،با تقسیم دومی بر اولی مقدارحاصل را کارایی می نامند،بنابراینروشهای پارامتری به روشهایی اطلاق میشود که در آنها ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید در نظر گرفته میشود. سپس با یکی از روشهای برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم است، کارایی کلی را بدست می آوریم.
اصطلاحا این روش به روش برازش منحنی معروف است. برای وارد شدن به بحث برازش منحنی، مقدماتا چند تعریف زیر را می آوریم.
فرض کنیم (x1,…,xn) = x €Rnنرم های L∞ , L2 , L1 به صورت زیر تعریف می شود از این تعاریف در این نوشتار بسیار استفاده خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *