دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثیر سازوكار تصميمات مديريت ریسکاعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك در جهت شناسايي و تخصيص وام

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌های محاسباتی ریسک

روش‌های مختلفی برای محاسبه ریسک وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1-روش ارزش در معرض خطر (Var):[1] این روش نخستین بار توسط وترستون[2] ، در سال 1994 ارائه شد. در سال 1995 کمیته بال (نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی) بانک‌ها را موظف کرد که از این مدل، برای تعیین حد کفایت سرمایه خود استفاده کنند. این روش، به‌معنای برآورد حداکثر زیان در سطح خاصی از اطمینان (مثلا95درصد) و در مدت‌زمان معیّن است. با استفاده از این روش می‌توان ریسک موجود را اندازه­گیری کرد(شیوا و میکائل پور، ، 1382،  195).

2-آزمون شرایط حاد: استفاده از این روش، به‌عنوان ابزاری برای برآورد حداکثر میزان زیان‌های اقتصادی بالقوه در شرایط غیر عادی بازار است. هدف این ابزار، تلاش در جهت افزایش شفافیّت ریسک‌ها از طریق بازاریابی دامنه رخدادهای بالقوه‌ای است که از احتمال وقوع بسیار کمی برخوردارند؛ به‌گونه­ای که این رخدادهای زیانبار خارج از محدوده آماری مورد استفاده از روش قبلی قرار دارند.

3-پوشش ریسک: اکثر شرکت­هایی که در رابطه با ساخت و تولید، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی یا ارائه خدمات فعالیت می­کنند، در زمینه پیش‌بینی متغیرهایی همچون نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت کالا، از تخصص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیّرهای مذکور نمایندو از این طریق شرکت‌ها می‌توانند بر فعالیت اصلی خود تمرکز یابند(شیوا و میکائل پور، 1382، 195).

راهبرد پوشش ریسک درموضع خرید[3](LoHs): معامله‌گرانی که به‌منظور پوشش ریسک یک موضع معاملاتی خرید در قرارداد آتی اتخاذ می‌کنند اصطلاحا گفته می­شود که از راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید استفاده کرده­اند. این راهبرد برای شرکتی مناسب است که قصد دارد در آینده کالایی را خریداری و قیمت آینده آن‌را در حال حاضر تثبیت نماید(شیوا و میکائل پور، 1382، 195).

 راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش(SHs): [4] این راهبرد، اتخاذ موضع معاملاتی فروش در قراردادهای آتی است و هنگامی مناسب خواهد بود که پوشش‌دهنده ریسک از قبل مالک دارایی بوده و در واقع انتظار دارد که در مقطعی از زمان آینده آن‌را بفروشد. برای مثال کشاورزی که مقداری محصول در اختیار دارد و می­داند که محصولش در دو ماه آینده، آماده فروش در بازار است می­تواند از این راهبرد استفاده کند(سیاح و صالح‌آبادی ، 1384،147).

2-2-1-8-مديريت ريسك[5]

بطور كلي تادهه پنجاه نگاه به ريسك، محدوده يك بعدي و كيفي بوده است ماركويتس، دانشمند آمريكائي اولين كسي بود كه مقوله ریسکرا كمّي كرد. بعد از آن با ارائه نظرات كامل تر، ریسکپديده اي قابل اندازه گيري شناخته شد و اندازه گيري ریسکدر كانون توجه شركتها ، نهادها و موسسات مالي قرار گرفت.

Value at Risk: (Var) -[1]

Weather Stone-[2]

Long Hedges -[3]

Short Hedges -[4]

[5] Risk Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ریسکاعتباري بانك است. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ریسکاعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام است.

اين سازوكار تصميمات مديريت ریسکاعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir