دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل هاي محاسبه ریسکاعتباري و تحليل مدل CR+

مدل هاي ریسکاعتباري از اهميت زيادي برخوردار هستند زيرا بصيرت و دانش لازم را در مورد زيانهاي احتمالي اعطاي تسهيلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل هاي ریسکاعتباري با اندازه گيري ریسکمي توانند ارتباط منطقي بين ریسکو بازده ايجاد و قيمت گذاري مناسبي از دارايي ها را فراهم آورند و در دو سطح قابل انجام است:

  • بررسي وام ها و مشتريان به صورت انفرادي (اعتبار سنجي)
  • بررسي ریسکپرتفوي اعتباري تسهيلات

برخي از معروف ترين مدلهاي سنجش ریسکپرتفوي اعتباري عبارتند از :

1- ریسک اعتباری

2- نگرش پرتفوی اعتباری

3- سنجش ریسک

4- مدل سنجش ریسک

طي چند سال اخير، تعدادي مدل هاي جديدي براي مدلسازي ریسکاعتباري ارائه شده اند در اين قسمت به بررسي مدل هاي اصلي ریسکاعتباري پرتفوي پرداخته شده است، روش سنجش ریسک توسط جي.پي. مورگان بر اساس تحليل تغيير رتبه (انتقال) اعتباري بنا شد.

سپس تام ويلسون مدل تغيير رتبه اعتباري را توسعه داد و مدل نگرش پرتفوی اعتباری را پيشنهاد نمود كه بر آن اساس احتمال نكول در يك چرخه اعتباري تغيير مي كند و تابعي از متغيرهاي كلان اقتصادي
مي باشد و به فاصله كوتاهي پس از آن مدل سنجش ریسک از يك رويكرد كلان استفاده نمود كه احتمال نكول هربدهكار رابه ارزش بازار دارايي هاي او مرتبط مي سازد.

و بالاخره،بانك سرمايه گذاري (CSEP) Credit Suisse Financial Products مدل ریسک اعتباری را در اكتبر 1997 معرفي كرد اين مدل از نظر رياضيات به كار رفته در آن ميان مدل هاي پرتفوي موجود منحصر به فرد است يكي از دلايل اصلي موفقيت مدل ریسک اعتباری تمركز آن بر رويداد نكول است.

ويژگي هاي اصلي اين مدل به شرح زير است.

1- علت نكول بدهكار در اين مدل موضوعيت ندارد نكول يك رويداد تصادفي است كه به وسيله احتمال نكول توصيف مي شود.

2- احتمال نكول بدهكار يك عدد ثابت نيست بلكه يك كميت متغير و تصادفي است كه به وسيله يك يا چند عامل ريسك(سيستماتيك) ايجاد شده و معمولاً فرض مي­شود داراي توزيع گاما است.

3- بين عوامل ريسک سيستماتيك و احتمال نكول رابطه خطي وجود دارد.

4- نكول بدهكاران، مستقل از هم است.

5- همبستگي بين بدهكاران آشكار نيست بلكه تنها به طور ضمني به خاطر عوامل ریسکمشتركي كه به وجود آورنده احتمال نكول هستند ايجاد مي­شود.

6- توزيع احتمال زيان، از توابع مولد احتمال استخراج مي­شود و اگر زيانها مقادير گسسته را اختيار كنند مي توان از اين توابع استفاده كرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ریسکاعتباري بانك است. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ریسکاعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام است.

اين سازوكار تصميمات مديريت ریسکاعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir